Сравнение FFEDX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEDX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEDX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 13.60% | 19.68% | -4.46% | 15.20% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FFEDX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 7.42% против 4.00% соответственно.
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEDX и FIRMX
FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
FFEDX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
FFEDX
FIRMX
Сравнение FFEDX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEDX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.38 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.30 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.15 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEDX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFEDX и FIRMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEDX и FIRMX
Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FFEDX и FIRMX
Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEDX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -33.73% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -3.44% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -16.11% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -16.11% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -2.46% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.73% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.87% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEDX и FIRMX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEDX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.13% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 2.94% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 4.64% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 5.22% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 4.48% | +5.38% |