PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEDX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		-0.79%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-4.46%15.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FFEDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.42% против 12.24% соответственно.

FFEDX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.86%
1 год
12.34%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.42%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с CFRFFEDX с FIWTXFFEDX с FCNTXFFEDX с JEPQFFEDX с FFEGXFFEDX с FNCMX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FFEDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.41

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.41

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

6.61

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между FFEDX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и ^GSPC

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-56.78%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.14%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-25.43%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-33.92%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-5.78%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-10.75%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.60%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.75%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.37%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

9.55%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

18.33%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

16.90%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

18.05%

-8.19%