Сравнение FFA с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FFA и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFA и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -16.40% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFA и KNGLX
FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
FFA vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
FFA
KNGLX
Сравнение FFA c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFA | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.36 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.63 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.50 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 1.88 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFA | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.36 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FFA и KNGLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFA и KNGLX
Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFA и KNGLX
Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFA | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -31.48% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -10.91% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -18.25% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.75% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -4.60% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.92% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFA и KNGLX
First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFA | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.59% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.67% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 14.30% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 14.02% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.26% | +2.43% |