Сравнение FFA с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FFA и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFA и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 23.15% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFA и JEPAX
FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
FFA vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
FFA
JEPAX
Сравнение FFA c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFA | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.66 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFA | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFA и JEPAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFA и JEPAX
Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что сопоставимо с доходностью JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFA и JEPAX
Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFA | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -32.69% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -10.43% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -13.74% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.53% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -3.05% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.26% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFA и JEPAX
First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFA | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.15% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 6.78% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 13.79% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 11.43% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 15.04% | +4.65% |