PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-3.78%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-3.56%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.82% соответственно.

FEYAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.86%

VTMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.55%
1 год
9.77%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с BERIXFEYAX с NWQIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FEYAX и VTMFX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FEYAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.49

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между FEYAX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и VTMFX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности VTMFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.56%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.31%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и VTMFX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-28.49%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-6.82%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-17.40%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-21.87%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.38%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.56%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.43%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и VTMFX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.30%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

4.60%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

8.45%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

8.49%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

9.09%

+6.08%