PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-1.00%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции FEYAX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 10.17% против 14.32% соответственно.

FEYAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.25%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.17%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с WWWEXFEYAX с BERIX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий FEYAX и AGTHX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

FEYAX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.84

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.34

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.26

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.78

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.84

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между FEYAX и AGTHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и AGTHX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.40%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и AGTHX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, примерно равная максимальной просадке AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-51.91%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.76%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-36.38%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-36.38%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-10.70%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-9.23%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.63%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и AGTHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) составляет 6.29%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.76%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.13%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

21.01%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

20.23%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.64%

-4.44%