PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-1.00%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 10.17% против 1.88% соответственно.

FEYAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.25%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.17%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с NWQIXFEYAX с BDJFEYAX с BERIXFEYAX с SICIX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий FEYAX и ASFYX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

Доходность на риск

FEYAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.27

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.42

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.18

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

0.29

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.27

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между FEYAX и ASFYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и ASFYX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.40%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и ASFYX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-36.43%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.51%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-36.43%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-36.43%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-24.28%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-13.10%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.26%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и ASFYX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.82%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.00%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

13.00%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.67%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

12.68%

+2.52%