PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-3.78%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 3.36% соответственно.

FEYAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.86%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с BERIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий FEYAX и SICIX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

FEYAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.66

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.20

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.19

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

8.95

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между FEYAX и SICIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и SICIX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.56%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и SICIX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-27.62%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-2.73%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-10.94%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-11.61%

-19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-2.39%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.59%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.67%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и SICIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.24%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

2.06%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

3.66%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

3.87%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

3.89%

+11.28%