PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с NWQIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-3.78%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		-0.33%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 5.38% соответственно.

FEYAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.86%

NWQIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с BERIXFEYAX с SICIX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий FEYAX и NWQIX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

FEYAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.58

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.49

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.91

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

11.90

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.58

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Корреляция

Корреляция между FEYAX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и NWQIX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.56%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		5.75%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и NWQIX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-23.89%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-3.75%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-17.75%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-23.89%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-2.94%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.04%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.92%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и NWQIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.50%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

2.76%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

4.41%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

5.64%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

6.31%

+8.86%