PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-3.78%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.70% соответственно.

FEYAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.86%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с SICIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FEYAX и FASGX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FEYAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.73

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.89

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между FEYAX и FASGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и FASGX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.56%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и FASGX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-47.35%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.07%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-23.54%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-27.20%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-7.95%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.74%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.04%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и FASGX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.57%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.78%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

12.82%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

12.14%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

12.56%

+2.61%