PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		-0.55%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 4.97% соответственно.

FEVIX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
17.46%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.61%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVXCSTAX с FPURX

Сравнение комиссий FEVIX и CSTAX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.47

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.23

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

9.16

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Корреляция

Корреляция между FEVIX и CSTAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и CSTAX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.51%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и CSTAX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-14.52%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-2.72%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-14.52%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-14.52%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-2.48%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.37%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.66%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и CSTAX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.32%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

2.05%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

3.47%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

5.16%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

5.82%

+7.96%