Сравнение FEVIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FEVIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEVIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVIX First Eagle U.S. Value Fund | -0.55% | 22.95% | 15.94% | 14.64% | -5.45% | 18.89% | 6.80% | 19.72% | -5.56% | 13.02% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FEVIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 4.99% соответственно.
FEVIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 10.61%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEVIX и BERIX
FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FEVIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FEVIX
BERIX
Сравнение FEVIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEVIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.54 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.26 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.62 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 17.20 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEVIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.54 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FEVIX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEVIX и BERIX
Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVIX First Eagle U.S. Value Fund | 9.51% | 9.46% | 6.79% | 6.67% | 8.32% | 9.28% | 1.93% | 8.58% | 16.27% | 9.09% | 8.76% | 5.07% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FEVIX и BERIX
Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEVIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -20.34% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -2.95% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -15.73% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -20.34% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -1.25% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -2.60% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.79% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEVIX и BERIX
First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEVIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 1.47% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 4.28% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 5.38% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 5.94% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 6.00% | +7.78% |