Сравнение FEVIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FEVIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEVIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVIX First Eagle U.S. Value Fund | 1.22% | 22.95% | 15.94% | 14.64% | -5.45% | 18.89% | 6.80% | 19.72% | -5.56% | 13.02% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 10.81% против 3.91% соответственно.
FEVIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 10.81%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEVIX и AVEFX
FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
FEVIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
FEVIX
AVEFX
Сравнение FEVIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEVIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.64 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.65 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 5.64 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEVIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FEVIX и AVEFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEVIX и AVEFX
Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVIX First Eagle U.S. Value Fund | 9.35% | 9.46% | 6.79% | 6.67% | 8.32% | 9.28% | 1.93% | 8.58% | 16.27% | 9.09% | 8.76% | 5.07% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FEVIX и AVEFX
Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEVIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -10.24% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -2.52% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -8.02% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -10.24% | -19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -2.44% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -0.96% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.74% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEVIX и AVEFX
First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEVIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.16% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 2.17% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 3.44% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 4.14% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 4.01% | +9.78% |