PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEUZ с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FEUZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEUZ returned 10.70%/yr vs 13.92%/yr for QCLN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.92% соответственно.

FEUZ

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.27%
1 год
23.70%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.70%

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		10.27%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FEUZ and QCLN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.47

The correlation between FEUZ and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ и QCLN

Секторы
FEUZ
QCLN

Промышленность

28.1%
24.8%

Финансовые услуги

10.6%
1.4%

Энергетика

10.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.2%

Коммунальные услуги

7.9%
8.1%

Сырьевые материалы

7.7%
7.8%

Технологии

6.6%
47.6%

Недвижимость

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Промышленность

FEUZ
28.1%
QCLN
24.8%

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
QCLN
1.4%

Энергетика

FEUZ
10.0%
QCLN
0.1%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.7%
QCLN
10.2%

Коммунальные услуги

FEUZ
7.9%
QCLN
8.1%

Сырьевые материалы

FEUZ
7.7%
QCLN
7.8%

Технологии

FEUZ
6.6%
QCLN
47.6%

Недвижимость

FEUZ
5.7%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.2%
QCLN

-

Здравоохранение

FEUZ
5.0%
QCLN

-

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.6%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с DWMFFEUZ с FGMFEUZ с FLEUFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FEUZ vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUZQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.27

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.76

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.11

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

7.47

-0.38

FEUZ vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и QCLN

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-76.18%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-23.78%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-56.08%

+38.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-69.49%

+30.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-71.73%

+23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-39.53%

+37.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-43.37%

+32.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

6.68%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 4.26%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

16.47%

-12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

32.45%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

39.56%

-22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

38.88%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

35.41%

-13.99%

Сравнение комиссий FEUZ и QCLN

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и QCLN

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.70%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and QCLN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to FEUZ (4.26%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 13.92% vs 10.70% for FEUZ. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FEUZ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 13.92% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

FEUZ has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.16% for QCLN.

FEUZ is categorized as Europe Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.59% for QCLN.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор