PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUZ с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FEUZ и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		3.19%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.87% соответственно.

FEUZ

1 день
1.73%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.86%
1 год
39.85%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.84%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с SPYFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FEUZ и QCLN

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FEUZ vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.63

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.23

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.97

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

12.27

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.15

+0.26

Корреляция

Корреляция между FEUZ и QCLN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и QCLN

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.56%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и QCLN

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUZQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-76.18%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-16.18%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-69.49%

+30.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-71.73%

+23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-45.67%

+38.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-43.54%

+32.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.24%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 8.64%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUZQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

13.73%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

27.33%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

37.76%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

37.87%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

34.62%

-12.96%