Сравнение FEUZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и SPDR Gold Shares (GLD).
FEUZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.92% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и GLD
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
FEUZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
FEUZ
GLD
Сравнение FEUZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.79 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.21 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.68 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 9.90 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.22 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и GLD
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и GLD
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -45.56% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -19.21% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -21.03% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -22.00% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -13.23% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -16.17% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.20% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и GLD
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 9.44%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 11.06% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 24.30% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 27.80% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 17.74% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.87% | +5.79% |