PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
1.44%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.92% соответственно.


FEUZ

1 день
4.03%
1 месяц
-8.04%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.82%
1 год
37.88%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.65%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий FEUZ и GLD

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

FEUZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUZGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.79

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.21

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.68

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

9.90

+0.82

FEUZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUZGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.22

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Корреляция

Корреляция между FEUZ и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и GLD

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
2.60%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и GLD

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-45.56%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-19.21%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-21.03%

-17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-22.00%

-26.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-13.23%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-16.17%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.20%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и GLD

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 9.44%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

11.06%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

24.30%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

27.80%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

17.74%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

15.87%

+5.79%