PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEUZ с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с EWU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEUZ returned 10.70%/yr vs 8.24%/yr for EWU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у EWU с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.24% соответственно.

FEUZ

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.27%
1 год
23.70%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.70%

EWU

1 день
0.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.33%
1 год
21.87%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		10.27%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		8.33%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between FEUZ and EWU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.69

The correlation between FEUZ and EWU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ и EWU

Секторы
FEUZ
EWU

Промышленность

28.1%
13.2%

Финансовые услуги

10.6%
25.7%

Энергетика

10.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
3.8%

Коммунальные услуги

7.9%
5.1%

Сырьевые материалы

7.7%
9.5%

Технологии

6.6%
0.7%

Недвижимость

5.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
13.1%

Здравоохранение

5.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Промышленность

FEUZ
28.1%
EWU
13.2%

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
EWU
25.7%

Энергетика

FEUZ
10.0%
EWU
11.6%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.7%
EWU
3.8%

Коммунальные услуги

FEUZ
7.9%
EWU
5.1%

Сырьевые материалы

FEUZ
7.7%
EWU
9.5%

Технологии

FEUZ
6.6%
EWU
0.7%

Недвижимость

FEUZ
5.7%
EWU
0.6%

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.2%
EWU
13.1%

Здравоохранение

FEUZ
5.0%
EWU
14.5%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.6%
EWU
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с DWMFFEUZ с FGMFEUZ с FLEUFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

FEUZ vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUZEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.48

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.15

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.21

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

7.27

-0.18

FEUZ vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWU равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и EWU

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-63.99%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-9.92%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-12.63%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-24.91%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-43.33%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.13%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-14.12%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.01%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и EWU

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.05%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.81%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

14.85%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

16.43%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

18.21%

+3.21%

Сравнение комиссий FEUZ и EWU

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и EWU

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EWU в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.18%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.70%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and EWU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUZ has higher volatility (4.26%) compared to EWU (4.05%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, FEUZ leads with 10.70% vs 8.24% for EWU. On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEUZ has performed better with a 10.70% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

EWU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.70% for FEUZ.

FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.50% for EWU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор