Сравнение FEUZ с EWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK).
FEUZ и EWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и EWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и EWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у EWK с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 9.84% против 6.00% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и EWK
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.
Доходность на риск
FEUZ vs. EWK — Ранг доходности на риск
FEUZ
EWK
Сравнение FEUZ c EWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | EWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.77 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.38 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.79 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 7.28 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и EWK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и EWK
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EWK в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и EWK
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -74.10% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.47% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -35.22% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -42.80% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -10.08% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -21.63% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.80% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и EWK
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с iShares MSCI Belgium ETF (EWK) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.57% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.86% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 16.03% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 17.67% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.95% | +2.71% |