PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
12.85%
EWK
VOO

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.79% против 13.18% соответственно.


EWK

С начала года

1.62%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

1.94%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


EWKVOO
Коэф-т Шарпа0.432.70
Коэф-т Сортино0.653.60
Коэф-т Омега1.081.50
Коэф-т Кальмара0.353.90
Коэф-т Мартина1.8217.65
Индекс Язвы3.30%1.86%
Дневная вол-ть14.10%12.19%
Макс. просадка-74.10%-33.99%
Текущая просадка-11.36%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и VOO

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EWK
iShares MSCI Belgium ETF
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWK и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.432.70
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.653.60
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.50
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.353.90
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.8217.65
EWK
VOO

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
2.70
EWK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и VOO

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.28%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EWK и VOO

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.36%
-0.86%
EWK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и VOO

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
3.99%
EWK
VOO