PortfoliosLab logo
Сравнение EWK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWK и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.60%
557.08%
EWK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.83

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EWK:

1.23

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EWK:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWK:

1.02

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EWK:

2.50

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EWK:

5.90%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EWK:

17.77%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EWK:

-0.92%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.34% против 12.12% соответственно.


EWK

С начала года

13.43%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

4.18%

1 год

15.20%

5 лет

9.35%

10 лет

4.34%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и VOO

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWK: 0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWK: 0.83
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWK: 1.23
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWK: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWK: 1.02
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWK: 2.50
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.54
EWK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и VOO

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.87%3.25%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EWK и VOO

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-9.90%
EWK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 8.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
13.96%
EWK
VOO