PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EWK с ^FCHI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI).

EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWK или ^FCHI.

Корреляция

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.76

^FCHI:

-0.18

Коэф-т Сортино

EWK:

1.12

^FCHI:

-0.04

Коэф-т Омега

EWK:

1.16

^FCHI:

0.99

Коэф-т Кальмара

EWK:

0.91

^FCHI:

-0.12

Коэф-т Мартина

EWK:

2.24

^FCHI:

-0.27

Индекс Язвы

EWK:

5.89%

^FCHI:

7.42%

Дневная вол-ть

EWK:

17.79%

^FCHI:

16.84%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

EWK:

0.00%

^FCHI:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 7.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWK имеют среднегодовую доходность 4.53%, а акции ^FCHI немного отстают с 4.44%.

EWK

С начала года

18.68%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

16.89%

1 год

13.38%

3 года

8.19%

5 лет

11.09%

10 лет

4.53%

^FCHI

С начала года

7.61%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

9.86%

1 год

-3.09%

3 года

8.11%

5 лет

12.31%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

CAC 40

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 3.74% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...