PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.85%
4.47%
EWK
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.38

^FCHI:

0.35

Коэф-т Сортино

EWK:

0.63

^FCHI:

0.56

Коэф-т Омега

EWK:

1.08

^FCHI:

1.07

Коэф-т Кальмара

EWK:

0.35

^FCHI:

0.34

Коэф-т Мартина

EWK:

1.08

^FCHI:

0.60

Индекс Язвы

EWK:

5.41%

^FCHI:

7.65%

Дневная вол-ть

EWK:

15.32%

^FCHI:

13.08%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

EWK:

-11.21%

^FCHI:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 3.61% против 5.35% соответственно.


EWK

С начала года

1.65%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-3.11%

1 год

4.25%

5 лет

1.42%

10 лет

3.61%

^FCHI

С начала года

8.02%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

9.67%

1 год

4.01%

5 лет

5.64%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.33-0.07
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.560.01
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.00
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30-0.07
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.91-0.12
EWK
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^FCHI равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.33
-0.07
EWK
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.21%
-7.65%
EWK
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.92%
5.04%
EWK
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab