PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EWK с ^FCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI).

EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWK и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.68%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
^FCHI
CAC 40		-3.32%25.25%-8.20%20.20%-14.94%20.07%1.08%23.91%-15.11%24.71%
Разные валюты инструментов

EWK торгуется в USD, в то время как ^FCHI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^FCHI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 6.00% против 6.52% соответственно.

EWK

1 день
1.64%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.68%
6 месяцев
5.18%
1 год
28.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.00%

^FCHI

1 день
2.48%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
5.19%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

CAC 40

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с VOOEWK с BILEWK с EDENEWK с EPIEWK с SPY
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L

Доходность на риск

EWK vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWK^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.49

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.77

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.25

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

4.55

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWK vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWK^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.49

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.05

+0.19

Корреляция

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

EWK^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-65.29%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-12.67%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-23.04%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-38.56%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-7.42%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.63%

-23.58%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.19%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWK^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.79%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

10.89%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

18.05%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.46%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.88%

-0.93%