PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.61%
-8.51%
EWK
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.21

^FCHI:

-0.28

Коэф-т Сортино

EWK:

0.38

^FCHI:

-0.30

Коэф-т Омега

EWK:

1.05

^FCHI:

0.97

Коэф-т Кальмара

EWK:

0.17

^FCHI:

-0.27

Коэф-т Мартина

EWK:

0.67

^FCHI:

-0.50

Индекс Язвы

EWK:

4.25%

^FCHI:

7.17%

Дневная вол-ть

EWK:

13.30%

^FCHI:

12.80%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

EWK:

-12.41%

^FCHI:

-11.74%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 3.63% против 5.32% соответственно.


EWK

С начала года

0.41%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.61%

1 год

1.13%

5 лет

1.11%

10 лет

3.63%

^FCHI

С начала года

-3.59%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-5.64%

1 год

-3.92%

5 лет

3.76%

10 лет

5.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.22-0.44
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.39-0.51
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.050.94
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.17-0.41
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.67-0.84
EWK
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
-0.44
EWK
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.41%
-15.60%
EWK
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 3.36% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.36%
3.49%
EWK
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab