PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-12.60%
EWK
EWQ

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 3.79% против 5.92% соответственно.


EWK

С начала года

1.62%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

1.94%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

EWQ

С начала года

-6.38%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-11.85%

1 год

-1.22%

5 лет (среднегодовая)

5.31%

10 лет (среднегодовая)

5.92%

Основные характеристики


EWKEWQ
Коэф-т Шарпа0.43-0.06
Коэф-т Сортино0.650.02
Коэф-т Омега1.081.00
Коэф-т Кальмара0.35-0.07
Коэф-т Мартина1.82-0.18
Индекс Язвы3.30%5.44%
Дневная вол-ть14.10%15.46%
Макс. просадка-74.10%-61.41%
Текущая просадка-11.36%-13.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и EWQ

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


EWQ
iShares MSCI France ETF
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWK и EWQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.43-0.06
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.650.02
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.00
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35-0.07
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.82-0.18
EWK
EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
-0.06
EWK
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EWQ

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EWQ в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.28%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.25%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EWQ

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.36%
-13.86%
EWK
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EWQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 4.22%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
5.30%
EWK
EWQ