PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWKEWQ
Дох-ть с нач. г.7.18%-0.95%
Дох-ть за 1 год14.86%9.56%
Дох-ть за 3 года-1.18%1.59%
Дох-ть за 5 лет3.14%6.56%
Дох-ть за 10 лет4.78%6.99%
Коэф-т Шарпа1.210.66
Коэф-т Сортино1.681.00
Коэф-т Омега1.221.12
Коэф-т Кальмара0.860.89
Коэф-т Мартина6.152.10
Индекс Язвы2.77%4.74%
Дневная вол-ть13.99%15.16%
Макс. просадка-74.10%-61.41%
Текущая просадка-6.50%-8.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWK и EWQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWK и EWQ

С начала года, EWK показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 4.78% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15%
-5.12%
EWK
EWQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и EWQ

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


EWQ
iShares MSCI France ETF
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.15
EWQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWQ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWQ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.10

Сравнение коэффициента Шарпа EWK и EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
0.66
EWK
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EWQ

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EWQ в 3.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.16%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.07%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EWQ

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.50%
-8.86%
EWK
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EWQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 2.98%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.65%
EWK
EWQ