PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWK с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWK с EDEN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN).

EWK и EDEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWK или EDEN.

Корреляция

Корреляция между EWK и EDEN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.79

EDEN:

-0.50

Коэф-т Сортино

EWK:

1.10

EDEN:

-0.57

Коэф-т Омега

EWK:

1.15

EDEN:

0.93

Коэф-т Кальмара

EWK:

0.89

EDEN:

-0.34

Коэф-т Мартина

EWK:

2.22

EDEN:

-0.74

Индекс Язвы

EWK:

5.83%

EDEN:

13.64%

Дневная вол-ть

EWK:

17.77%

EDEN:

20.45%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

EDEN:

-36.61%

Текущая просадка

EWK:

0.00%

EDEN:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 4.56% против 8.96% соответственно.

EWK

С начала года

19.09%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

17.21%

1 год

13.93%

3 года

8.32%

5 лет

11.09%

10 лет

4.56%

EDEN

С начала года

6.64%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

0.13%

1 год

-10.06%

3 года

9.06%

5 лет

11.90%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Сравнение комиссий EWK и EDEN

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
EWK
iShares MSCI Belgium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и EDEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EDEN

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EDEN в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		2.73%3.25%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		1.40%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EDEN

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EDEN

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...