PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWK с EDEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWK (iShares MSCI Belgium ETF) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWK tracks the MSCI Belgium Investable Market Index while EDEN tracks the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWK returned 6.21%/yr vs 8.21%/yr for EDEN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWK charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.

Доходность

Сравнение доходности EWK и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.21% соответственно.

EWK

1 день
0.83%
1 месяц
2.34%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.20%
1 год
22.96%
3 года*
16.89%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.21%

EDEN

1 день
1.56%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.04%
1 год
-1.91%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.10%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWK и EDEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		9.99%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%

Correlation

The correlation between EWK and EDEN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.67

The correlation between EWK and EDEN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWK и EDEN

Секторы
EWK
EDEN

Здравоохранение

26.1%
34.8%

Потребительский защитный сектор

25.1%
4.9%

Финансовые услуги

16.5%
16.2%

Недвижимость

10.3%

-

Промышленность

7.7%
31.3%

Сырьевые материалы

5.0%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

2.0%
2.0%

Технологии

1.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Энергетика

1.1%
1.1%

Здравоохранение

EWK
26.1%
EDEN
34.8%

Потребительский защитный сектор

EWK
25.1%
EDEN
4.9%

Финансовые услуги

EWK
16.5%
EDEN
16.2%

Недвижимость

EWK
10.3%
EDEN

-

Промышленность

EWK
7.7%
EDEN
31.3%

Сырьевые материалы

EWK
5.0%
EDEN
4.8%

Коммунальные услуги

EWK
3.0%
EDEN
3.9%

Потребительский циклический сектор

EWK
2.0%
EDEN
2.0%

Технологии

EWK
1.7%
EDEN
1.1%

Коммуникационные услуги

EWK
1.4%
EDEN

-

Энергетика

EWK
1.1%
EDEN
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с BILEWK с SPYEWK с VOOEWK с EPI
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENOREDEN с ENZL

Доходность на риск

EWK vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWKEDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.09

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.02

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.09

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

-0.19

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWK vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWKEDENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.09

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EWK и EDEN

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWKEDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-36.61%

-37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-21.17%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-29.31%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-36.61%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-36.61%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-13.92%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-7.36%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

10.07%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EDEN

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеют волатильность 4.96% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWKEDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.99%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

15.69%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

20.90%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

20.22%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

19.44%

-0.38%

Сравнение комиссий EWK и EDEN

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EDEN

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EDEN в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.89%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.58%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EWK and EDEN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.99%) compared to EWK (4.96%). In terms of maximum drawdown, EWK dropped -74.10% vs EDEN's -36.61%.

On 10-year performance, EDEN leads with 8.21% vs 6.21% for EWK. On fees, EWK is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 8.21% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EDEN has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.58% for EWK.

EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index, while EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWK and 0.53% for EDEN.

EWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWK и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор