PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-11.70%
EWK
EDEN

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 3.79% против 10.28% соответственно.


EWK

С начала года

1.62%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

1.94%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

EDEN

С начала года

0.57%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-11.15%

1 год

7.26%

5 лет (среднегодовая)

13.09%

10 лет (среднегодовая)

10.28%

Основные характеристики


EWKEDEN
Коэф-т Шарпа0.430.45
Коэф-т Сортино0.650.74
Коэф-т Омега1.081.09
Коэф-т Кальмара0.350.47
Коэф-т Мартина1.821.63
Индекс Язвы3.30%4.45%
Дневная вол-ть14.10%16.10%
Макс. просадка-74.10%-36.61%
Текущая просадка-11.36%-15.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и EDEN

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.


EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWK и EDEN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.430.45
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.650.74
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.09
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.350.47
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.821.63
EWK
EDEN

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDEN равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
0.45
EWK
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EDEN

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности EDEN в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.28%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.40%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%0.86%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EDEN

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.36%
-15.59%
EWK
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EDEN

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 4.22%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
5.04%
EWK
EDEN