PortfoliosLab logo
Сравнение EWK с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWK и EDEN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWK и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.53%
368.74%
EWK
EDEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.83

EDEN:

-0.66

Коэф-т Сортино

EWK:

1.23

EDEN:

-0.80

Коэф-т Омега

EWK:

1.17

EDEN:

0.90

Коэф-т Кальмара

EWK:

1.02

EDEN:

-0.45

Коэф-т Мартина

EWK:

2.50

EDEN:

-1.02

Индекс Язвы

EWK:

5.90%

EDEN:

12.81%

Дневная вол-ть

EWK:

17.77%

EDEN:

20.02%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

EDEN:

-36.61%

Текущая просадка

EWK:

-0.92%

EDEN:

-21.45%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 4.34% против 8.27% соответственно.


EWK

С начала года

13.43%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

4.18%

1 год

15.20%

5 лет

9.35%

10 лет

4.34%

EDEN

С начала года

-2.58%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-12.32%

5 лет

11.14%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и EDEN

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.


График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDEN: 0.53%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWK: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и EDEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWK: 0.83
EDEN: -0.66
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWK: 1.23
EDEN: -0.80
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWK: 1.17
EDEN: 0.90
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWK: 1.02
EDEN: -0.45
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWK: 2.50
EDEN: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.66
EWK
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EDEN

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EDEN в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.87%3.25%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.54%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EDEN

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-21.45%
EWK
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EDEN

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 8.83%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
10.96%
EWK
EDEN