PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWKEDEN
Дох-ть с нач. г.7.18%8.33%
Дох-ть за 1 год14.86%22.00%
Дох-ть за 3 года-1.18%3.57%
Дох-ть за 5 лет3.14%15.08%
Дох-ть за 10 лет4.78%11.30%
Коэф-т Шарпа1.211.38
Коэф-т Сортино1.682.03
Коэф-т Омега1.221.24
Коэф-т Кальмара0.861.69
Коэф-т Мартина6.156.75
Индекс Язвы2.77%3.24%
Дневная вол-ть13.99%15.85%
Макс. просадка-74.10%-36.61%
Текущая просадка-6.50%-9.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWK и EDEN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и EDEN

С начала года, EWK показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у EDEN с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 4.78% против 11.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15%
0.10%
EWK
EDEN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и EDEN

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.


EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.15
EDEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDEN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDEN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDEN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDEN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDEN, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.75

Сравнение коэффициента Шарпа EWK и EDEN

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDEN равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.38
EWK
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EDEN

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности EDEN в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.16%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.30%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%0.86%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EDEN

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.50%
-9.08%
EWK
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EDEN

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
2.73%
EWK
EDEN