PortfoliosLab logo
Сравнение EWK с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWK и EPOL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWK и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.70%
82.39%
EWK
EPOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.83

EPOL:

1.10

Коэф-т Сортино

EWK:

1.23

EPOL:

1.67

Коэф-т Омега

EWK:

1.17

EPOL:

1.21

Коэф-т Кальмара

EWK:

1.02

EPOL:

1.36

Коэф-т Мартина

EWK:

2.50

EPOL:

3.99

Индекс Язвы

EWK:

5.90%

EPOL:

8.03%

Дневная вол-ть

EWK:

17.77%

EPOL:

29.24%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

EPOL:

-63.71%

Текущая просадка

EWK:

-0.92%

EPOL:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 43.94%. За последние 10 лет акции EWK превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 4.34% против 4.07% соответственно.


EWK

С начала года

13.43%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

4.18%

1 год

15.20%

5 лет

9.35%

10 лет

4.34%

EPOL

С начала года

43.94%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

39.73%

1 год

33.01%

5 лет

18.74%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и EPOL

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.


График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPOL: 0.61%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWK: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и EPOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

EPOL
Ранг риск-скорректированной доходности EPOL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPOL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWK: 0.83
EPOL: 1.10
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWK: 1.23
EPOL: 1.67
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWK: 1.17
EPOL: 1.21
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWK: 1.02
EPOL: 1.36
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWK: 2.50
EPOL: 3.99

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.10
EWK
EPOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EPOL

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EPOL в 4.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.87%3.25%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.20%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EPOL

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-0.50%
EWK
EPOL

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 8.83%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
16.94%
EWK
EPOL