PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWKSPY
Дох-ть с нач. г.7.18%21.01%
Дох-ть за 1 год14.86%32.86%
Дох-ть за 3 года-1.18%8.37%
Дох-ть за 5 лет3.14%14.97%
Дох-ть за 10 лет4.78%12.86%
Коэф-т Шарпа1.212.83
Коэф-т Сортино1.683.76
Коэф-т Омега1.221.53
Коэф-т Кальмара0.864.05
Коэф-т Мартина6.1518.38
Индекс Язвы2.77%1.85%
Дневная вол-ть13.99%12.02%
Макс. просадка-74.10%-55.19%
Текущая просадка-6.50%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWK и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и SPY

С начала года, EWK показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.78% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15%
11.00%
EWK
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и SPY

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EWK
iShares MSCI Belgium ETF
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.15
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.38

Сравнение коэффициента Шарпа EWK и SPY

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.83
EWK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и SPY

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.16%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EWK и SPY

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.50%
-2.53%
EWK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 2.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.15%
EWK
SPY