PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
11.20%
EWK
SPY

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.98% против 13.04% соответственно.


EWK

С начала года

2.27%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-3.16%

1 год

6.28%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

3.98%

SPY

С начала года

24.40%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.33%

1 год

31.86%

5 лет (среднегодовая)

15.23%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


EWKSPY
Коэф-т Шарпа0.532.64
Коэф-т Сортино0.793.53
Коэф-т Омега1.101.49
Коэф-т Кальмара0.453.81
Коэф-т Мартина2.4717.21
Индекс Язвы3.06%1.86%
Дневная вол-ть14.14%12.15%
Макс. просадка-74.10%-55.19%
Текущая просадка-10.79%-2.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и SPY

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EWK
iShares MSCI Belgium ETF
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWK и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.532.64
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.793.53
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.49
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.453.81
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.4717.21
EWK
SPY

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
2.64
EWK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и SPY

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.26%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EWK и SPY

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.79%
-2.17%
EWK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и SPY

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
4.08%
EWK
SPY