PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWK с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWK (iShares MSCI Belgium ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EWK is a Europe Equities fund tracking the MSCI Belgium Investable Market Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWK returned 7.02%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWK charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EWK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWK показывает доходность 13.37%, а SPY немного выше – 13.49%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.02% против 15.27% соответственно.

EWK

1 день
1.15%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
3.19%
С начала года
13.37%
1 год
24.14%
3 года*
16.09%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.02%
Всё время*
6.12%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWK

iShares MSCI Belgium ETF
$910.22K$867.39K$1.33M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам EWK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		13.37%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EWK and SPY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.55

The correlation between EWK and SPY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWK и SPY

Секторы
EWK
SPY

Здравоохранение

28.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

25.2%
4.8%

Финансовые услуги

15.9%
12.5%

Недвижимость

9.7%
2.0%

Промышленность

7.4%
7.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.9%

Технологии

1.6%
36.9%

Коммуникационные услуги

1.3%
9.7%

Энергетика

1.1%
3.4%

Здравоохранение

EWK
28.5%
SPY
9.4%

Потребительский защитный сектор

EWK
25.2%
SPY
4.8%

Финансовые услуги

EWK
15.9%
SPY
12.5%

Недвижимость

EWK
9.7%
SPY
2.0%

Промышленность

EWK
7.4%
SPY
7.6%

Сырьевые материалы

EWK
4.8%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

EWK
2.7%
SPY
2.6%

Потребительский циклический сектор

EWK
1.8%
SPY
8.9%

Технологии

EWK
1.6%
SPY
36.9%

Коммуникационные услуги

EWK
1.3%
SPY
9.7%

Энергетика

EWK
1.1%
SPY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с EDENEWK с BILEWK с VOOEWK с EPI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EWK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.87

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.57

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.71

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

11.55

-6.01

EWK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWK и SPY

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-55.19%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-8.88%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-18.76%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-24.50%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-33.72%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.20%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-9.01%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.08%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 3.47%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.10%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.32%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.88%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.21%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.96%

+0.83%

Сравнение комиссий EWK и SPY

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и SPY

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.81%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EWK and SPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to EWK (3.47%). In terms of maximum drawdown, EWK dropped -74.10% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 7.02% for EWK. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWK has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWK.

EWK has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.98% for SPY.

EWK is categorized as Europe Equities, while SPY is S&P 500. EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for EWK and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор