PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
2.48%
EWK
BIL

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции EWK превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.79% против 1.56% соответственно.


EWK

С начала года

1.62%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

1.94%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

BIL

С начала года

4.67%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.49%

1 год

5.22%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.56%

Основные характеристики


EWKBIL
Коэф-т Шарпа0.4320.32
Коэф-т Сортино0.65271.85
Коэф-т Омега1.08157.95
Коэф-т Кальмара0.35480.75
Коэф-т Мартина1.824,427.45
Индекс Язвы3.30%0.00%
Дневная вол-ть14.10%0.26%
Макс. просадка-74.10%-0.77%
Текущая просадка-11.36%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и BIL

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


EWK
iShares MSCI Belgium ETF
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между EWK и BIL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.4320.32
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.65271.85
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.08157.95
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35480.75
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.824,427.45
EWK
BIL

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
20.32
EWK
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и BIL

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.28%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWK и BIL

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.36%
0
EWK
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и BIL

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
0.07%
EWK
BIL