PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWKBIL
Дох-ть с нач. г.7.18%4.46%
Дох-ть за 1 год14.86%5.31%
Дох-ть за 3 года-1.18%3.61%
Дох-ть за 5 лет3.14%2.25%
Дох-ть за 10 лет4.78%1.54%
Коэф-т Шарпа1.2120.69
Коэф-т Сортино1.68336.67
Коэф-т Омега1.22239.07
Коэф-т Кальмара0.86485.99
Коэф-т Мартина6.155,484.71
Индекс Язвы2.77%0.00%
Дневная вол-ть13.99%0.26%
Макс. просадка-74.10%-0.77%
Текущая просадка-6.50%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между EWK и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и BIL

С начала года, EWK показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции EWK превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.78% против 1.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.16%
2.60%
EWK
BIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и BIL

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


EWK
iShares MSCI Belgium ETF
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.15
BIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0020.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 336.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00336.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 239.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.00239.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 485.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00485.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 5484.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005,484.71

Сравнение коэффициента Шарпа EWK и BIL

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
20.69
EWK
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и BIL

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности BIL в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.16%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.16%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWK и BIL

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.50%
0
EWK
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и BIL

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
0.08%
EWK
BIL