PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с EUSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEUZ

1 день
-0.85%
1 месяц
3.37%
С начала года
11.32%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.90%
3 года*
24.31%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.35%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и EUSC

2026 (YTD)
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		-0.68%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%

Сравнение распределения секторов FEUZ и EUSC

Секторы
FEUZ
EUSC

Промышленность

27.4%
20.1%

Энергетика

10.8%
3.7%

Финансовые услуги

10.6%
28.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.1%

Коммунальные услуги

8.3%
6.5%

Сырьевые материалы

7.5%
6.5%

Технологии

6.1%
4.4%

Недвижимость

6.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.1%

Здравоохранение

5.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.0%

Промышленность

FEUZ
27.4%
EUSC
20.1%

Энергетика

FEUZ
10.8%
EUSC
3.7%

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
EUSC
28.4%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.2%
EUSC
9.1%

Коммунальные услуги

FEUZ
8.3%
EUSC
6.5%

Сырьевые материалы

FEUZ
7.5%
EUSC
6.5%

Технологии

FEUZ
6.1%
EUSC
4.4%

Недвижимость

FEUZ
6.0%
EUSC
9.3%

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.3%
EUSC
4.1%

Здравоохранение

FEUZ
5.2%
EUSC
2.9%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.7%
EUSC
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с FLEUFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV

Доходность на риск

FEUZ vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

—

—

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и EUSC

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

0.00%

-48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

0.00%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

0.00%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

0.00%

+21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

0.00%

+21.78%

Сравнение комиссий FEUZ и EUSC

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и EUSC

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.37%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%

Часто задаваемые вопросы

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

FEUZ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for EUSC.

FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор