PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUZ с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и EUFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
1.44%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.63% соответственно.


FEUZ

1 день
4.03%
1 месяц
-8.04%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.82%
1 год
37.88%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.65%

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Сравнение комиссий FEUZ и EUFN

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.


Доходность на риск

FEUZ vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUZEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.24

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.76

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.74

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

6.10

+4.62

FEUZ vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUZEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между FEUZ и EUFN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и EUFN

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EUFN в 3.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
2.60%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и EUFN

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EUFN.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUZEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-53.25%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.77%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-35.15%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-53.25%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-10.30%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-14.68%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.22%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и EUFN

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 9.44% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUZEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

9.84%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

14.70%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

22.21%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

21.57%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

24.53%

-2.87%