Сравнение FEUZ с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
FEUZ и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.63% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и EUFN
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
FEUZ vs. EUFN — Ранг доходности на риск
FEUZ
EUFN
Сравнение FEUZ c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.24 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.76 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.74 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.10 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.24 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и EUFN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и EUFN
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и EUFN
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -53.25% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.77% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -35.15% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -53.25% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -10.30% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -14.68% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.22% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и EUFN
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 9.44% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 9.84% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 14.70% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 22.21% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.57% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 24.53% | -2.87% |