Сравнение FEUZ с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
FEUZ и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.84% против 6.74% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и DFE
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
FEUZ vs. DFE — Ранг доходности на риск
FEUZ
DFE
Сравнение FEUZ c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.43 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.97 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.11 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 7.33 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и DFE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и DFE
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и DFE
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -69.38% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.41% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -40.34% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -49.66% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.96% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -17.86% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.28% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и DFE
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 6.92% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.83% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 17.00% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.94% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.70% | +1.96% |