PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEUZ с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с DFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEUZ returned 10.70%/yr vs 7.85%/yr for DFE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.85% соответственно.

FEUZ

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.27%
1 год
23.70%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.70%

DFE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
3.86%
С начала года
5.71%
1 год
10.69%
3 года*
13.53%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		10.27%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.71%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between FEUZ and DFE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.77

The correlation between FEUZ and DFE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ и DFE

Секторы
FEUZ
DFE

Промышленность

28.1%
31.1%

Финансовые услуги

10.6%
10.8%

Энергетика

10.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.4%

Коммунальные услуги

7.9%
3.4%

Сырьевые материалы

7.7%
8.3%

Технологии

6.6%
6.8%

Недвижимость

5.7%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.2%

Здравоохранение

5.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.8%

Промышленность

FEUZ
28.1%
DFE
31.1%

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
DFE
10.8%

Энергетика

FEUZ
10.0%
DFE
4.6%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.7%
DFE
12.4%

Коммунальные услуги

FEUZ
7.9%
DFE
3.4%

Сырьевые материалы

FEUZ
7.7%
DFE
8.3%

Технологии

FEUZ
6.6%
DFE
6.8%

Недвижимость

FEUZ
5.7%
DFE
7.0%

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.2%
DFE
4.2%

Здравоохранение

FEUZ
5.0%
DFE
5.6%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.6%
DFE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с DWMFFEUZ с FGMFEUZ с FLEUFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с IEUS

Доходность на риск

FEUZ vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUZDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.71

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.10

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.94

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

2.99

+4.10

FEUZ vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа DFE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и DFE

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-69.38%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.41%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-16.05%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-40.34%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-49.66%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.63%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-17.65%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.58%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и DFE

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.97%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.91%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.08%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

19.08%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.20%

+2.22%

Сравнение комиссий FEUZ и DFE

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и DFE

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFE в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.01%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.70%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and DFE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUZ has higher volatility (4.26%) compared to DFE (3.97%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, FEUZ leads with 10.70% vs 7.85% for DFE. On fees, DFE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEUZ has performed better with a 10.70% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

DFE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.70% for FEUZ.

FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.58% for DFE.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор