PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESCX с NSDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, FESCX returned 18.40%/yr vs 10.81%/yr for NSDVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FESCX charges 1.00%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 13.38%.

FESCX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.62%
С начала года
24.63%
6 месяцев
24.10%
1 год
49.18%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

NSDVX

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.69%
1 год
19.91%
3 года*
10.81%
5 лет*
3.30%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESCX и NSDVX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		24.63%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
NSDVX
North Star Dividend Fund		13.38%-1.31%9.25%8.06%-6.36%-0.09%

Correlation

The correlation between FESCX and NSDVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between FESCX and NSDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Доходность на риск

FESCX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXNSDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.29

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.95

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.82

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.25

5.32

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.29

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FESCX и NSDVX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и NSDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESCXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-38.64%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.48%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-16.41%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.66%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.54%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.58%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и NSDVX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESCXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.75%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.52%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

14.79%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

16.07%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

17.69%

+4.96%

Сравнение комиссий FESCX и NSDVX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и NSDVX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NSDVX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.83%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.94%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%

Часто задаваемые вопросы

FESCX and NSDVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESCX has higher volatility (5.41%) compared to NSDVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, FESCX dropped -28.53% vs NSDVX's -38.64%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESCX и NSDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор