PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESCX с BPSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) and BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, FESCX returned 18.73%/yr vs 16.49%/yr for BPSIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FESCX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for BPSIX.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у BPSIX с доходностью 11.30%.

FESCX

1 день
1.67%
1 месяц
5.12%
С начала года
25.67%
6 месяцев
25.34%
1 год
49.95%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPSIX

1 день
1.01%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.30%
6 месяцев
12.13%
1 год
22.22%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESCX и BPSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		25.67%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		11.30%7.45%13.95%16.98%-11.48%3.56%

Correlation

The correlation between FESCX and BPSIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between FESCX and BPSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с BPLSXBPSIX с BPSCXBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPAVXBPSIX с VOOBPSIX с BPGIX

Доходность на риск

FESCX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXBPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.49

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.27

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.28

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

6.85

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа BPSIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.49

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FESCX и BPSIX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и BPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESCXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-62.51%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.39%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-21.62%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-9.09%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.44%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и BPSIX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESCXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.98%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

10.78%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.87%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

19.73%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

22.12%

+0.54%

Сравнение комиссий FESCX и BPSIX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и BPSIX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BPSIX в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		6.79%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.82%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESCX and BPSIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESCX has higher volatility (5.54%) compared to BPSIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FESCX dropped -28.53% vs BPSIX's -62.51%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESCX и BPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор