PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FERG с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FERG с SMCI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или SMCI.

Корреляция

Корреляция между FERG и SMCI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FERG и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferguson plc (FERG) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FERG:

-0.66

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

FERG:

-0.77

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

FERG:

0.91

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

FERG:

-0.62

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

FERG:

-1.27

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

FERG:

16.03%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

FERG:

31.98%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

FERG:

-55.35%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

FERG:

-22.42%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FERG:

$34.36B

SMCI:

$19.16B

EPS

FERG:

$8.13

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

FERG:

21.06

SMCI:

17.39

Коэффициент PEG

FERG:

1.34

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

FERG:

1.15

SMCI:

0.89

Коэффициент P/B

FERG:

6.26

SMCI:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

FERG:

$22.59B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

FERG:

$6.84B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

FERG:

$2.16B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, FERG показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции FERG уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 13.75% против 25.97% соответственно.

FERG

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-16.67%

1 год

-21.36%

5 лет

22.01%

10 лет

13.75%

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

65.91%

10 лет

25.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FERG и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FERG
Ранг риск-скорректированной доходности FERG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FERG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FERG c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FERG на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG и SMCI

Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FERG
Ferguson plc		1.89%1.84%1.57%2.76%2.34%2.33%2.27%9.77%1.99%2.15%2.77%2.59%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FERG и SMCI

Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FERG и SMCI

Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG) составляет 6.89%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что FERG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
6.87B
5.68B
(FERG) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FERG и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferguson plc и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.7%
11.8%
(FERG) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
FERG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 6.87B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

FERG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 410.00M при выручке в 6.87B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

FERG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 6.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.