PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FERG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERG с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или SPY.

Корреляция

Корреляция между FERG и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FERG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferguson plc (FERG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FERG:

-0.66

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

FERG:

-0.77

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

FERG:

0.91

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FERG:

-0.62

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

FERG:

-1.27

SPY:

2.17

Индекс Язвы

FERG:

16.03%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

FERG:

31.98%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

FERG:

-55.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FERG:

-22.42%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FERG показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции FERG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.74% против 12.35% соответственно.

FERG

С начала года

-0.87%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-16.67%

1 год

-20.99%

5 лет

22.25%

10 лет

13.74%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FERG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FERG
Ранг риск-скорректированной доходности FERG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FERG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FERG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FERG на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG и SPY

Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FERG
Ferguson plc		1.89%1.84%1.57%2.76%2.34%2.33%2.27%9.77%1.98%2.14%2.77%2.59%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FERG и SPY

Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FERG и SPY

Загрузка...