Сравнение FERG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или SPY.
Основные характеристики
| FERG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 26.08% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.91% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.34% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.42 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 7.39% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.25% | 12.07% |
| Макс. просадка | -55.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.51% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между FERG и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FERG и SPY
С начала года, FERG показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции FERG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 32.34% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FERG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и SPY
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.55% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.27% | 9.77% | 1.99% | 2.15% | 2.77% | 2.59% | 5.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FERG и SPY
Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и SPY
Ferguson plc (FERG) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FERG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.