Сравнение FERG с FAST
FERG (Ferguson plc) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FERG returned 17.73%/yr vs 17.99%/yr for FAST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FERG и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FERG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FERG имеют среднегодовую доходность 17.73%, а акции FAST немного впереди с 17.99%.
FERG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 17.73%
FAST
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам FERG и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 2.74% | 29.90% | -8.62% | 55.10% | -27.17% | 56.42% | 33.97% | 49.90% | -14.35% | 23.91% |
FAST Fastenal Company | 17.03% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between FERG and FAST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between FERG and FAST shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FERG:
$44.04B
FAST:
$53.47B
FERG:
$10.54
FAST:
$1.13
FERG:
21.44
FAST:
41.13
FERG:
1.93
FAST:
4.83
FERG:
1.41
FAST:
6.33
FERG:
7.50
FAST:
13.40
FERG:
$31.63B
FAST:
$8.44B
FERG:
$9.72B
FAST:
$3.79B
FERG:
$2.75B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FERG vs. FAST — Ранг доходности на риск
FERG
FAST
Сравнение FERG c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FERG | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FERG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FERG и FAST
Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FERG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -63.43% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -21.90% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -21.90% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -30.71% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.35% | -30.71% | -24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -6.31% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -12.17% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 10.92% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и FAST
Ferguson plc (FERG) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FERG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FERG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.18% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 19.34% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 24.85% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.04% | 24.29% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 26.77% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и FAST
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
FERG Ferguson plc | 1.92% | 1.12% | 1.84% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.43% | 3.75% | 3.52% | 1.11% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FERG и FAST
FERG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 7.47B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
FERG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 7.47B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
FERG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 414.00M при выручке в 7.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
FERG and FAST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FERG has higher volatility (7.17%) compared to FAST (6.18%). In terms of maximum drawdown, FERG dropped -55.35% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FERG и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор