Сравнение FERG с BLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FERG с BLD

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или BLD.

Корреляция

Корреляция между FERG и BLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FERG и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferguson plc (FERG) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FERG

BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FERG:

-0.13

BLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

FERG:

0.02

BLD:

0.06

Коэф-т Омега

FERG:

1.00

BLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

FERG:

-0.16

BLD:

-0.17

Коэф-т Мартина

FERG:

-0.38

BLD:

-0.36

Индекс Язвы

FERG:

9.78%

BLD:

16.81%

Дневная вол-ть

FERG:

28.98%

BLD:

39.80%

Макс. просадка

FERG:

-55.35%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

FERG:

-20.44%

BLD:

-27.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FERG:

$35.16B

BLD:

$10.14B

EPS

FERG:

$8.29

BLD:

$19.76

Цена/прибыль

FERG:

21.13

BLD:

17.39

PEG коэффициент

FERG:

1.51

BLD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FERG:

$29.70B

BLD:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

FERG:

$8.98B

BLD:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

FERG:

$2.92B

BLD:

$786.88M

Доходность по периодам

С начала года, FERG показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью 11.09%.

FERG

С начала года

1.66%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-2.87%

5 лет

19.15%

10 лет

27.92%

BLD

С начала года

11.09%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-22.94%

1 год

-5.05%

5 лет

25.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FERG и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FERG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FERG c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERG

BLD

Показатель коэффициента Шарпа FERG на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FERG

BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG и BLD

Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FERG Ferguson plc	1.81%	1.84%	1.57%	2.76%	2.34%	2.33%	2.27%	9.77%	1.99%	2.15%	2.77%	2.59%
BLD TopBuild Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FERG и BLD

Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FERG

BLD

Волатильность

Сравнение волатильности FERG и BLD

Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG) составляет 6.87%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что FERG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FERG

BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FERG с BLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FERG и BLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FERG и BLD

FERG

BLD

Сравнение FERG c BLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG и BLD

Просадки

Сравнение просадок FERG и BLD

Волатильность

Сравнение волатильности FERG и BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG и BLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество