PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEQTXFSKAX
Дох-ть с нач. г.14.58%19.75%
Дох-ть за 1 год28.24%36.68%
Дох-ть за 3 года9.03%7.37%
Дох-ть за 5 лет10.85%14.32%
Дох-ть за 10 лет8.82%12.40%
Коэф-т Шарпа2.773.01
Коэф-т Сортино4.013.98
Коэф-т Омега1.511.56
Коэф-т Кальмара3.683.27
Коэф-т Мартина16.3519.52
Индекс Язвы1.76%1.95%
Дневная вол-ть10.37%12.64%
Макс. просадка-60.57%-35.01%
Текущая просадка-2.86%-2.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FEQTX и FSKAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FSKAX

С начала года, FEQTX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
9.89%
12.99%
FEQTX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQTX и FSKAX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.35
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 19.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.52

Сравнение коэффициента Шарпа FEQTX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
3.01
FEQTX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FSKAX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FSKAX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
4.79%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%2.74%2.53%1.89%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.21%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FSKAX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.86%
-2.68%
FEQTX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73%
3.21%
FEQTX
FSKAX