PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с HLIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с HLIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и HLIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции HLIPX по среднегодовой доходности: 11.62% против 2.42% соответственно.

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL

Сравнение комиссий FEQIX и HLIPX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXHLIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.61

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.66

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

5.61

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. HLIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXHLIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.10

-0.61

Корреляция

Корреляция между FEQIX и HLIPX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и HLIPX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности HLIPX в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и HLIPX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и HLIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXHLIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-16.91%

-45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-2.97%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-16.91%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-16.91%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.29%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-1.94%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.88%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и HLIPX

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXHLIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.74%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

2.62%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

4.30%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

5.66%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

4.62%

+10.88%