PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с FLPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQIX с FLPSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) are both mutual funds - FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEQIX returned 12.04%/yr vs 11.20%/yr for FLPSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEQIX charges 0.57%/yr vs 0.82%/yr for FLPSX.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 12.04% против 11.20% соответственно.

FEQIX

1 день
1.27%
1 месяц
1.90%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.90%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.04%

FLPSX

1 день
1.98%
1 месяц
4.74%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.40%
1 год
22.52%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQIX и FLPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		9.23%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		10.94%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%

Correlation

The correlation between FEQIX and FLPSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1989 г.

0.84

The correlation between FEQIX and FLPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX

Доходность на риск

FEQIX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQIXFLPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.65

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.44

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.39

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

8.11

+5.72

FEQIX vs. FLPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FLPSX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FLPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQIXFLPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-54.81%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-8.87%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-17.66%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-18.76%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-38.16%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-5.66%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.61%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FLPSX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 2.84%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQIXFLPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.78%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.23%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

12.81%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

17.23%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.37%

-1.87%

Сравнение комиссий FEQIX и FLPSX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FLPSX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FLPSX в 11.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.60%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		11.97%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%

Часто задаваемые вопросы

FEQIX and FLPSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLPSX has higher volatility (3.78%) compared to FEQIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, FEQIX dropped -62.38% vs FLPSX's -54.81%.

FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQIX и FLPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор