Сравнение FEQIX с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQIX и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | 3.46% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQIX и CGMS
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
FEQIX vs. CGMS — Ранг доходности на риск
FEQIX
CGMS
Сравнение FEQIX c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQIX | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.87 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.64 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.19 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQIX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.63 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между FEQIX и CGMS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и CGMS
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и CGMS
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQIX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -4.08% | -58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -3.65% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.21% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -0.69% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.84% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и CGMS
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQIX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.94% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 2.48% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 4.44% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 5.19% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 5.19% | +10.31% |