Сравнение FEPIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FEPIX управляется Fidelity. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEPIX показывает доходность -0.50%, а VBMPX немного выше – -0.49%. За последние 10 лет акции FEPIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.60% соответственно.
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и VBMPX
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FEPIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FEPIX
VBMPX
Сравнение FEPIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.79 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.11 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.51 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и VBMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и VBMPX
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и VBMPX
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -18.90% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.73% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -18.12% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -18.90% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.13% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.54% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и VBMPX
Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.58% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.55% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.59% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.37% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.99% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 4.97% | -0.26% |