Сравнение FEPIX с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
FEPIX управляется Fidelity. DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPIX или DIPSX.
Основные характеристики
| FEPIX | DIPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.02% | 0.28% |
| Дох-ть за 1 год | 3.85% | 0.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | -1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 2.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 1.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 6.35% | 6.42% |
| Макс. просадка | -17.77% | -15.58% |
| Current Drawdown | -7.93% | -9.18% |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и DIPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и DIPSX
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FEPIX превзошли акции DIPSX по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и DIPSX
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEPIX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и DIPSX
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DIPSX в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 4.26% | 4.10% | 3.28% | 2.20% | 5.18% | 2.98% | 3.13% | 2.92% | 3.19% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.63% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.05% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% | 2.14% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и DIPSX
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки DIPSX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и DIPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и DIPSX
Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеют волатильность 1.31% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.