Сравнение FEPIX с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
FEPIX управляется Fidelity. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и DIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPIX и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEPIX имеют среднегодовую доходность 2.43%, а акции DIPSX немного впереди с 2.53%.
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
DIPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и DIPSX
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%.
Доходность на риск
FEPIX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
FEPIX
DIPSX
Сравнение FEPIX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPIX | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.48 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.68 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 2.70 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPIX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.48 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.31 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и DIPSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и DIPSX
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DIPSX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и DIPSX
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и DIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPIX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -14.64% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.02% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -14.64% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -14.64% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.92% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.60% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.04% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и DIPSX
Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPIX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.40% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.35% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.31% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.37% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.73% | -1.02% |