PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPIX с DIPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPIX с DIPSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).

FEPIX управляется Fidelity. DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPIX или DIPSX.

Корреляция

Корреляция между FEPIX и DIPSX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и DIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPIX:

0.99

DIPSX:

1.30

Коэф-т Сортино

FEPIX:

1.54

DIPSX:

1.88

Коэф-т Омега

FEPIX:

1.18

DIPSX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FEPIX:

0.54

DIPSX:

0.63

Коэф-т Мартина

FEPIX:

2.99

DIPSX:

3.76

Индекс Язвы

FEPIX:

1.80%

DIPSX:

1.68%

Дневная вол-ть

FEPIX:

5.19%

DIPSX:

4.77%

Макс. просадка

FEPIX:

-18.31%

DIPSX:

-15.58%

Текущая просадка

FEPIX:

-4.54%

DIPSX:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям DIPSX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.58% соответственно.

FEPIX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

0.74%

1 год

5.38%

5 лет

0.26%

10 лет

1.96%

DIPSX

С начала года

3.64%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

2.12%

1 год

6.22%

5 лет

1.76%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEPIX и DIPSX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%.

FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPIX и DIPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEPIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIPSX
Ранг риск-скорректированной доходности DIPSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPIX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIPSX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и DIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и DIPSX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DIPSX в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.10%4.46%4.10%3.28%2.20%5.18%2.98%3.14%2.93%3.19%3.65%3.09%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		3.00%2.70%3.74%8.15%4.82%1.28%1.97%2.28%2.64%1.75%0.60%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и DIPSX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки DIPSX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и DIPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и DIPSX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.55%, в то время как у DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...