PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPIX с STYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPIX с STYAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX).

FEPIX управляется Fidelity. STYAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 13 июл. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPIX или STYAX.

Корреляция

Корреляция между FEPIX и STYAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и STYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPIX:

0.99

STYAX:

1.01

Коэф-т Сортино

FEPIX:

1.54

STYAX:

1.48

Коэф-т Омега

FEPIX:

1.18

STYAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FEPIX:

0.54

STYAX:

0.39

Коэф-т Мартина

FEPIX:

2.99

STYAX:

2.52

Индекс Язвы

FEPIX:

1.80%

STYAX:

1.98%

Дневная вол-ть

FEPIX:

5.19%

STYAX:

4.97%

Макс. просадка

FEPIX:

-18.31%

STYAX:

-20.21%

Текущая просадка

FEPIX:

-4.54%

STYAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у STYAX с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEPIX имеют среднегодовую доходность 1.96%, а акции STYAX немного отстают с 1.95%.

FEPIX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

0.74%

1 год

5.38%

5 лет

0.26%

10 лет

1.96%

STYAX

С начала года

1.63%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

0.72%

1 год

5.18%

5 лет

-0.04%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEPIX и STYAX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STYAX в 0.69%.

STYAX
Allspring Core Plus Bond Fund
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPIX и STYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEPIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
STYAX
Ранг риск-скорректированной доходности STYAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STYAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STYAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STYAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STYAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STYAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPIX c STYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STYAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и STYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и STYAX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности STYAX в 4.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.10%4.46%4.10%3.28%2.20%5.18%2.98%3.14%2.93%3.19%3.65%3.09%
STYAX
Allspring Core Plus Bond Fund		4.55%4.59%3.94%2.84%1.60%2.36%3.12%2.71%2.62%2.78%1.89%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и STYAX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки STYAX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и STYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и STYAX

Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) имеют волатильность 1.55% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...