PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEPIX с STYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPIX и STYAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и STYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%105.00%110.00%115.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
108.79%
104.71%
FEPIX
STYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPIX:

0.49

STYAX:

0.51

Коэф-т Сортино

FEPIX:

0.72

STYAX:

0.74

Коэф-т Омега

FEPIX:

1.09

STYAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FEPIX:

0.24

STYAX:

0.19

Коэф-т Мартина

FEPIX:

1.54

STYAX:

1.56

Индекс Язвы

FEPIX:

1.69%

STYAX:

1.71%

Дневная вол-ть

FEPIX:

5.29%

STYAX:

5.19%

Макс. просадка

FEPIX:

-18.31%

STYAX:

-20.21%

Текущая просадка

FEPIX:

-6.43%

STYAX:

-9.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у STYAX с доходностью 1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEPIX имеют среднегодовую доходность 1.90%, а акции STYAX немного отстают с 1.83%.


FEPIX

С начала года

2.28%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

1.27%

1 год

2.85%

5 лет

0.26%

10 лет

1.90%

STYAX

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.20%

1 год

2.48%

5 лет

0.00%

10 лет

1.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPIX и STYAX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STYAX в 0.69%.


STYAX
Allspring Core Plus Bond Fund
График комиссии STYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии FEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEPIX c STYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.490.40
Коэффициент Сортино FEPIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.720.58
Коэффициент Омега FEPIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.07
Коэффициент Кальмара FEPIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.240.15
Коэффициент Мартина FEPIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.541.21
FEPIX
STYAX

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STYAX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и STYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
0.40
FEPIX
STYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и STYAX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности STYAX в 4.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
3.98%4.09%3.28%2.16%2.47%2.88%3.13%2.69%2.92%3.65%3.09%3.87%
STYAX
Allspring Core Plus Bond Fund
4.08%3.94%2.84%1.60%2.36%3.12%2.71%2.62%2.78%1.89%1.93%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и STYAX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки STYAX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и STYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.43%
-9.62%
FEPIX
STYAX

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и STYAX

Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51%
1.29%
FEPIX
STYAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab