Сравнение FEPIX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FEPIX управляется Fidelity. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPIX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.40% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -5.01% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FEPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.44%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и JEPQ
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FEPIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FEPIX
JEPQ
Сравнение FEPIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPIX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.82 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 8.93 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и JEPQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и JEPQ
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и JEPQ
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -20.07% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -11.58% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -4.89% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.55% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.36% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и JEPQ
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.53%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 6.08% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 10.52% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 18.54% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.91% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 16.91% | -12.20% |