PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPIX с JEPQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FEPIX returned 4.34%/yr vs 19.79%/yr for JEPQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FEPIX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

FEPIX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.59%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.37%
10 лет*
2.28%

JEPQ

1 день
-2.48%
1 месяц
0.34%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.10%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPIX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.23%7.45%1.71%6.79%-4.62%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between FEPIX and JEPQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGXFEPIX с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FEPIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.93

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.57

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.86

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

13.55

-8.88

FEPIX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и JEPQ

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-20.07%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-8.82%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-20.07%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.48%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.40%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.86%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и JEPQ

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.12%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

6.27%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

10.58%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

13.08%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

16.79%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

16.79%

-12.05%

Сравнение комиссий FEPIX и JEPQ

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и JEPQ

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.32%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPIX and JEPQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to FEPIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, FEPIX dropped -18.40% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPIX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор