Сравнение FEPIX с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
FEPIX управляется Fidelity. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPIX и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.40% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 2.44% против 14.78% соответственно.
FEPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.44%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и IGV
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
FEPIX vs. IGV — Ранг доходности на риск
FEPIX
IGV
Сравнение FEPIX c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPIX | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.41 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.42 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.30 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -0.76 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPIX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.41 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и IGV составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и IGV
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и IGV
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPIX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -63.45% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -34.72% | +31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -45.85% | +27.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -45.85% | +27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -32.28% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -14.37% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 13.66% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и IGV
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.53%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPIX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 8.45% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 19.68% | -17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 28.42% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 27.08% | -21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 25.88% | -21.17% |