PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEPIX с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPIX с IGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both funds - FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, FEPIX returned 2.14%/yr vs 15.79%/yr for IGV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FEPIX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 2.14% против 15.79% соответственно.

FEPIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
0.15%
1 год
4.46%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.16%
10 лет*
2.14%

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPIX и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.15%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between FEPIX and IGV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2004 г.

-0.07

The correlation between FEPIX and IGV shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с ANAGXFEPIX с VOOFEPIX с BNDFEPIX с WATFX
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH

Доходность на риск

FEPIX vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIXIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.51

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.56

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.40

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-0.78

+5.05

FEPIX vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и IGV

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIXIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-63.45%

+45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-36.61%

+33.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-36.61%

+30.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-45.85%

+27.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-45.85%

+27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-20.44%

+18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-14.48%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

18.79%

-17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и IGV

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 0.96%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIXIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

7.72%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

25.28%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

28.66%

-24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

28.09%

-22.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

26.40%

-21.66%

Сравнение комиссий FEPIX и IGV

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и IGV

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.32%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FEPIX and IGV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (7.72%) compared to FEPIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, FEPIX dropped -18.40% vs IGV's -63.45%.

FEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPIX и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор