PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с ANAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPIX с ANAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и AB Global Bond Fund (ANAGX).

FEPIX управляется Fidelity. ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и ANAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и AB Global Bond Fund (ANAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPIX и ANAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		-0.40%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%
ANAGX
AB Global Bond Fund		-0.89%4.97%1.73%6.53%-12.41%-2.49%4.72%7.44%0.09%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у ANAGX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции FEPIX превзошли акции ANAGX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.35% соответственно.

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.92%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.44%

ANAGX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.27%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

AB Global Bond Fund

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с IGVFEPIX с SPY
Часто сравнивают с ANAGX:
ANAGX с SPUSANAGX с GTRAXANAGX с APGZXANAGX с PRSNXANAGX с QUASXANAGX с APGAXANAGX с MISHX

Сравнение комиссий FEPIX и ANAGX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ANAGX в 0.80%.

ANAGX
AB Global Bond Fund
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund

Доходность на риск

FEPIX vs. ANAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ANAGX
Ранг доходности на риск ANAGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c ANAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и AB Global Bond Fund (ANAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXANAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.79

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.92

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

3.73

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. ANAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANAGX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и ANAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXANAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.71

+0.18

Корреляция

Корреляция между FEPIX и ANAGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и ANAGX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ANAGX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		3.97%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.15%3.40%2.88%2.87%8.08%2.37%2.38%3.22%3.01%2.23%2.96%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и ANAGX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки ANAGX в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и ANAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIXANAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-44.21%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.12%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-17.60%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-17.60%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.88%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.68%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.77%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и ANAGX

Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и AB Global Bond Fund (ANAGX) имеют волатильность 1.53% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIXANAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.51%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.20%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.26%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

4.36%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

3.70%

+1.01%