Сравнение FEPIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FEPIX управляется Fidelity. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPIX или BND.
Основные характеристики
| FEPIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.02% | -0.80% |
| Дох-ть за 1 год | 3.85% | 1.74% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | -2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 6.35% | 6.56% |
| Макс. просадка | -17.77% | -18.84% |
| Current Drawdown | -7.93% | -11.31% |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и BND
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции FEPIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и BND
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEPIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и BND
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BND в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 4.26% | 4.10% | 3.28% | 2.20% | 5.18% | 2.98% | 3.13% | 2.92% | 3.19% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и BND
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и BND
Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.31% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.