Сравнение FEPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FEPIX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPIX или SPY.
Основные характеристики
| FEPIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.02% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 3.85% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 6.35% | 11.55% |
| Макс. просадка | -17.77% | -55.19% |
| Current Drawdown | -7.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и SPY составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и SPY
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.13% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и SPY
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и SPY
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 4.26% | 4.10% | 3.28% | 2.20% | 5.18% | 2.98% | 3.13% | 2.92% | 3.19% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и SPY
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.31%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.