PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FEPIX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		-0.40%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.44% против 14.06% соответственно.

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.92%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.44%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с IGVFEPIX с VIGAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FEPIX и SPY

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FEPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.96

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.27

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.56

+0.33

Корреляция

Корреляция между FEPIX и SPY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и SPY

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		3.97%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и SPY

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-55.19%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-12.05%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-24.50%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-33.72%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.53%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-9.09%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.54%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.53%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

5.35%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.50%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

19.06%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

17.06%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

17.92%

-13.21%