Сравнение FEPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FEPIX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FEPIX и SPY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и SPY
Основные характеристики
FEPIX:
0.33
SPY:
2.21
FEPIX:
0.50
SPY:
2.93
FEPIX:
1.06
SPY:
1.41
FEPIX:
0.16
SPY:
3.26
FEPIX:
1.02
SPY:
14.43
FEPIX:
1.71%
SPY:
1.90%
FEPIX:
5.29%
SPY:
12.41%
FEPIX:
-18.31%
SPY:
-55.19%
FEPIX:
-6.53%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, FEPIX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.90% против 12.97% соответственно.
FEPIX
2.17%
-0.63%
1.38%
2.38%
0.24%
1.90%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и SPY
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и SPY
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.95% | 4.09% | 3.28% | 2.16% | 2.47% | 2.88% | 3.13% | 2.69% | 2.92% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и SPY
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.