Сравнение FEPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FEPIX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.43% против 13.98% соответственно.
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и SPY
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FEPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FEPIX
SPY
Сравнение FEPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.53 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.30 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и SPY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и SPY
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и SPY
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -55.19% | +36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -12.05% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -24.50% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -33.72% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -6.24% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -9.09% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.52% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.58%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.31% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.47% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 19.05% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 17.06% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 17.92% | -13.21% |