PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с WATFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPIX с WATFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) and WATFX (Western Asset Core Bond Fund) are both mutual funds - FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while WATFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FEPIX returned 2.35%/yr vs 1.54%/yr for WATFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEPIX charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for WATFX.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и WATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Western Asset Core Bond Fund (WATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у WATFX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FEPIX превзошли акции WATFX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.54% соответственно.

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.70%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.35%

WATFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.58%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPIX и WATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.55%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		0.02%8.01%0.44%5.52%-17.32%-2.13%9.12%10.44%-0.62%5.21%

Correlation

The correlation between FEPIX and WATFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.89

The correlation between FEPIX and WATFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Western Asset Core Bond Fund

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGX
Часто сравнивают с WATFX:
WATFX с FDFAXWATFX с PIMIXWATFX с AGGWATFX с BAGIXWATFX с FXNAXWATFX с SCHDWATFX с BND

Доходность на риск

FEPIX vs. WATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WATFX
Ранг доходности на риск WATFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c WATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Western Asset Core Bond Fund (WATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXWATFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.36

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.04

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.84

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

5.47

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. WATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WATFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и WATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXWATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и WATFX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки WATFX в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и WATFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIXWATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-23.69%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.04%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-8.35%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-23.26%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-23.69%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-7.35%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.98%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и WATFX

Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеют волатильность 1.35% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIXWATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.87%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.13%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

6.83%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

5.53%

-0.80%

Сравнение комиссий FEPIX и WATFX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WATFX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и WATFX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности WATFX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.30%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		3.93%4.15%4.48%3.35%2.39%2.05%3.90%3.62%2.92%2.34%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEPIX and WATFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WATFX has higher volatility (1.42%) compared to FEPIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FEPIX dropped -18.40% vs WATFX's -23.69%.

FEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPIX и WATFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор