Сравнение FEPIX с WATFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Western Asset Core Bond Fund (WATFX).
FEPIX управляется Fidelity. WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и WATFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPIX и WATFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.40% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
WATFX Western Asset Core Bond Fund | -0.58% | 8.01% | 0.44% | 5.52% | -17.32% | -2.13% | 9.12% | 10.44% | -0.62% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у WATFX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции FEPIX превзошли акции WATFX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.61% соответственно.
FEPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.44%
WATFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и WATFX
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WATFX в 0.46%.
Доходность на риск
FEPIX vs. WATFX — Ранг доходности на риск
FEPIX
WATFX
Сравнение FEPIX c WATFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Western Asset Core Bond Fund (WATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPIX | WATFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.63 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.83 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPIX | WATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и WATFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и WATFX
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности WATFX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.85% | 4.15% | 4.48% | 3.35% | 2.39% | 2.05% | 3.90% | 3.62% | 2.92% | 2.34% | 2.51% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и WATFX
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки WATFX в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и WATFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPIX | WATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -23.69% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.04% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -23.26% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -23.69% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -7.91% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.96% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.02% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и WATFX
Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеют волатильность 1.53% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPIX | WATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.59% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.62% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.64% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.80% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.52% | -0.81% |