PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPIX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

FEPIX управляется Fidelity. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPIX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		-0.40%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%0.32%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.92%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.44%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с IGVFEPIX с SPY
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий FEPIX и FNSOX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FEPIX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.74

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.68

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.79

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

10.34

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.83

+0.06

Корреляция

Корреляция между FEPIX и FNSOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и FNSOX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		3.97%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и FNSOX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-8.92%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.47%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-8.77%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.08%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.75%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.40%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и FNSOX

Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

0.75%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.37%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

2.21%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

2.86%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

2.48%

+2.23%