PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPIX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FEPIX управляется Fidelity. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		-0.50%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%0.33%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FEPIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.14%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.60%
10 лет*
2.43%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с IGVFEPIX с SPY
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FEPIX и FNILX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FEPIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.83

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.04

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.01

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.26

Корреляция

Корреляция между FEPIX и FNILX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и FNILX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		3.97%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и FNILX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-33.76%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-12.18%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-25.40%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-9.01%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.47%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.54%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.58%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

4.23%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.14%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

18.26%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

17.22%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

20.17%

-15.46%