PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEPI с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с XPAY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 15.69% vs 23.08% for XPAY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 13.21%.

FEPI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
11.25%
С начала года
4.35%
1 год
15.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.06%

XPAY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
12.47%
С начала года
13.21%
1 год
23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
$8.43M$8.27M$9.42M

XPAY

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
$2.21M$2.35M$3.70M

Сравнение доходности по годам FEPI и XPAY

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		4.35%18.33%1.10%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		13.21%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between FEPI and XPAY is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between FEPI and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и XPAY

Секторы
FEPI
XPAY

Технологии

67.1%
38.5%

Коммуникационные услуги

19.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

FEPI
67.1%
XPAY
38.5%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.2%
XPAY
9.9%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.7%
XPAY
9.5%

Сырьевые материалы

FEPI

-

XPAY
1.7%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

XPAY
4.5%

Энергетика

FEPI

-

XPAY
3.0%

Финансовые услуги

FEPI

-

XPAY
11.6%

Здравоохранение

FEPI

-

XPAY
8.9%

Промышленность

FEPI

-

XPAY
8.4%

Недвижимость

FEPI

-

XPAY
1.8%

Коммунальные услуги

FEPI

-

XPAY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с QQQIXPAY с TSLP

Доходность на риск

FEPI vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEPI c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.83

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.52

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.48

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

10.55

-7.44

FEPI vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и XPAY

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-18.20%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-9.34%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-0.20%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.33%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.19%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и XPAY

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

3.97%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

10.12%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

12.69%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

16.58%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.58%

+3.08%

Сравнение комиссий FEPI и XPAY

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и XPAY

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.20%, что больше доходности XPAY в 20.43%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.20%25.48%27.18%4.21%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.43%21.21%3.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and XPAY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (8.26%) compared to XPAY (3.97%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 23.08% vs 15.69% for FEPI. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 23.08% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 20.43% for XPAY.

They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор