PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с QQQY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

FEPI и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPI и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPI и QQQY

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.53%18.33%15.69%11.70%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.70%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.70%.

FEPI

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.13%
1 год
23.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI

Сравнение комиссий FEPI и QQQY

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FEPI vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.11

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.33

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

4.39

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.17

Корреляция

Корреляция между FEPI и QQQY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и QQQY

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.09%, что меньше доходности QQQY в 45.72%

TTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.09%25.48%27.18%4.21%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и QQQY

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-19.05%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-11.14%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-6.94%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.04%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.43%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и QQQY

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.18%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

11.19%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

16.41%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

14.67%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

14.67%

+4.71%